توضیح اندیکاتور پارابولیک سار: درک و پیاده‌سازی برای مبتدیان

اندیکاتور پارابولیک سار از روش توقف و بازگشت (SAR) به عنوان ابزار تحلیل قیمت و زمان عمل می‌کند که عمدتاً بر شناسایی نقاط احتمالی بازگشت و توقف تمرکز دارد. این اندیکاتور به معامله‌گران در شناسایی حرکت کمک می‌کند و همچنین سفارشات حد ضرر کارآمد تنظیم می‌کند. محاسبات آن سهمی‌ای ایجاد می‌کند که در طول یک رالی صعودی زیر قیمت و در روند نزولی بالای قیمت قرار می‌گیرد. این اندیکاتور از نقاطی تشکیل شده است که زیر یا بالای قیمت بازار قرار می‌گیرند و هر یک از آنها نشان‌دهنده یک مقدار SAR منفرد است.

اندیکاتور پارابولیک سار از روش توقف و بازگشت (SAR) چیست؟

به‌طور خاص، در سال 1978، جی. ولز وایلدر جونیور، یک تحلیلگر فنی مشهور، اندیکاتور پارابولیک سار از روش توقف و بازگشت (SAR) را در کتاب "مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی فنی" توسعه داد، جایی که او همچنین اندیکاتورهای قابل توجه دیگری مانند میانگین محدوده واقعی، اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار (DMI) و شاخص قدرت نسبی (RSI) را نیز ذکر کرد. همانند این اندیکاتورها، اندیکاتور پارابولیک سار (SAR) نیز به طور گسترده استفاده می‌شود و در تحلیل تکنیکال از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

عملکرد اندیکاتور پارابولیک سار (SAR)

وایلدر رویکرد مربوطه را به عنوان سیستم زمان/قیمت پارابولیک نامگذاری کرد و SAR را به عنوان نقطه‌ای توصیف کرد که در آن یک معامله کوتاه خارج می‌شود و یک معامله طولانی وارد می‌شود یا بالعکس. در حال حاضر، این سیستم به عنوان اندیکاتور پارابولیک سار (SAR) شناخته می‌شود و به عنوان ابزاری برای شناسایی روند بازار و همچنین نقاط احتمالی بازگشت عمل می‌کند. علاوه بر این، وایلدر اندیکاتورهای دستی بسیاری را برای تحلیل تکنیکال (TA) ارائه داد که اکنون در اکثریت مکانیزم‌های معاملاتی دیجیتال گنجانده شده‌اند. بنابراین، دیگر نیازی به محاسبه دستی ندارند زیرا برای استفاده بسیار ساده‌تر شده‌اند.

بنابراین، اندیکاتور پارابولیک سار (SAR) از نقاط کوچکی تشکیل شده است که به طور خاص در زیر یا بالای قیمت قرار می‌گیرند. متعاقباً، قرارگیری این نقاط سهمی‌ای ایجاد می‌کند در حالی که هر نقطه یک مقدار SAR منفرد را نشان می‌دهد. در این راستا، در طول روند قیمت صعودی، این نقاط زیر قیمت قرار دارند، در حالی که وقتی قیمت وارد روند نزولی می‌شود، این نقاط در بالای آن قرار می‌گیرند. با در نظر گرفتن این موضوع، اندیکاتور پارابولیک سار (SAR) زمانی که بازار در حال معامله نیست، کمتر کارآمد به نظر می‌رسد.

مزایای استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار (SAR)

به طور کلی، اندیکاتور پارابولیک سار (SAR) بینش‌های قوی در مورد مدت زمان و جهت روند بازار ارائه می‌دهد. همچنین نقطه احتمالی بازگشت بازار را برجسته می‌کند. در نتیجه، ممکن است شانس سرمایه‌گذاران را برای شناسایی بهترین فرصت‌های خرید و فروش افزایش دهد. تعدادی از معامله‌گران همچنین از اندیکاتور پارابولیک سار (SAR) برای شناسایی قیمت‌های پویا حد ضرر استفاده می‌کنند تا حد ضرر خود را در کنار روند بازار حرکت دهند. این تکنیک اغلب به عنوان استراتژی "سفارش حد متحرک" نامیده می‌شود که به معامله‌گران اجازه می‌دهد سودهای از قبل کسب شده را قفل کنند زیرا پوزیشن‌ها به محض بازگشت روند به طور مؤثر بسته می‌شوند.

محدودیت‌های اندیکاتور پارابولیک سار (SAR)

جدا از مزایای اندیکاتور پارابولیک سار (SAR) در طول بازارهای دارای روند، در مورد دوره‌های منطقه تحکیم محدودیت‌هایی دارد. بنابراین، وقتی بازار فاقد یک روند واضح است، این اندیکاتور تمایل دارد سیگنال‌های نادرست ارائه دهد و می‌تواند منجر به زیان‌های عظیم شود. در طول یک بازار ضعیف، جایی که قیمت‌ها با نوسانات شدید مواجه می‌شوند، این اندیکاتور ممکن است چندین سیگنال گمراه‌کننده نیز ارائه دهد. بنابراین، اندیکاتور پارابولیک سار (SAR) برای زمانی که تغییر قیمت تدریجی وجود دارد، بهترین انتخاب است.

مواردی وجود دارد که معامله‌گران سیگنال‌های نادرست دریافت می‌کنند و پوزیشن‌های برنده خود را نسبتاً زود می‌بندند. این منجر به فروش دارایی‌هایی می‌شود که هنوز پتانسیل درآمد قابل توجهی دارند. علاوه بر این، شکست‌های جعلی خوش‌بینی را در میان سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد و آنها را به خرید سریع سوق می‌دهد. علاوه بر این، بدون هیچ تمرکز بر حجم معاملات، این اندیکاتور اطلاعات قابل توجهی در مورد قدرت یک روند ارائه نمی‌دهد. اگرچه تغییرات عظیم بازار می‌تواند شکاف موجود بین شکاف‌ها را گسترش دهد، معامله‌گران نباید آن را به عنوان نشانه‌ای از یک روند محکم در نظر بگیرند.

صرف نظر از میزان اطلاعاتی که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دارند، بازارهای مالی همیشه ریسک خواهند داشت. با این وجود، چندین اندیکاتور پارابولیک سار (SAR) و همچنین سایر اندیکاتورها یا استراتژی‌ها را ادغام می‌کنند تا محدودیت‌ها را جبران کنند و ریسک‌ها را کاهش دهند. همراه با آن، وایلدر استفاده از اندیکاتور شاخص میانگین حرکت جهت‌ دار (ADX) و همچنین اندیکاتور پارابولیک سار (SAR) را در کنار هم برای اندازه‌گیری قدرت روند توصیه کرد. علاوه بر این، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین‌های متحرک نیز می‌توانند اطلاعات قابل توجهی را قبل از تصمیم‌گیری برای ورود به قیمت ارائه دهند.

چگونه مقدار اندیکاتور پارابولیک سار (SAR) را محاسبه کنیم؟

در حال حاضر، برنامه‌های رایانه‌ای می‌توانند به طور خودکار محاسبات از جمله اندیکاتور پارابولیک سار (SAR) را انجام دهند. برای این منظور، محاسبه نقاط SAR داده‌های موجود بازار را در نظر می‌گیرد. بنابراین، برای محاسبه SAR امروز، از SAR دیروز استفاده می‌شود و SAR امروز به محاسبه مقدار فردا کمک می‌کند. بنابراین، تحلیلگران بالاترین مقادیر قبلی را برای محاسبه مقدار SAR در طول روندهای صعودی با "SAR = SAR قبلی + AF x (EP قبلی – SAR قبلی)" در نظر می‌گیرند. با این وجود، پایین‌ترین مقادیر قبلی را برای محاسبه مقدار SAR در طول یک روند نزولی با "SAR = SAR قبلی – AF x (SAR قبلی – EP قبلی)" در نظر می‌گیرند.

در این، AF بر عامل شتاب تأکید می‌کند که در 0.02 شروع می‌شود با افزایش 0.02 درصد هر زمان که کاهش یا افزایش قیمت وجود داشته باشد. با این وجود، در صورت رسیدن به حد تا 0.20، مدت زمان آن معامله این مقدار را تا بازگشت روند حفظ می‌کند. علاوه بر این، در عمل، چندین تحلیلگر AF را به صورت دستی تنظیم می‌کنند تا حساسیت اندیکاتور را تغییر دهند.

نتیجه‌گیری

بنابراین، AF بالای علامت 0.2 منجر به حساسیت بالا و احتمال سیگنال‌های بازگشت قابل توجه می‌شود. از سوی دیگر، AF زیر نقطه 0.2 برعکس عمل می‌کند. با این حال، وایلدر افزایش 0.02 را به عنوان بهترین برای عملکرد کلی نامگذاری کرد.

اگرچه اندیکاتور پارابولیک سار (SAR) در دهه 1970 فرمول‌بندی شد، این اندیکاتور هنوز امروز به طور گسترده استفاده می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند آن را در گزینه‌های سرمایه‌گذاری متنوع امروز پیاده‌سازی کنند. آنها بازارهای فارکس، کریپتو، سهام و کالاها را در نظر می‌گیرند. با این حال، هیچ ابزار تحلیل بازار نمی‌تواند دقت 100 درصدی را تضمین کند. بنابراین، قبل از استفاده از هر استراتژی، از جمله اندیکاتور پارابولیک سار (SAR)، سرمایه‌گذاران باید مطمئن شوند که درک جامعی از بازارهای مالی گسترده‌تر و همچنین تحلیل تکنیکال دارند. علاوه بر این، آنها همچنین باید تجربیات گسترده‌ای از مدیریت ریسک و معاملات داشته باشند تا ریسک‌های اجتناب‌ناپذیر را به حداقل برسانند.