Parabolic SAR Explicat: Înțelegere și Implementare pentru Începători

Indicatorul Parabolic Stop and Reverse (SAR) servește ca instrument de analiză a prețului și timpului care se concentrează în principal pe detectarea punctelor de probabile inversări și opriri. Acest indicator îi asistă pe traderi în identificarea momentumului, în timp ce stabilește și ordine de oprire eficiente. Calculele sale dezvoltă o parabolă care se situează sub preț în timpul unui raliu haussier și deasupra prețului în timpul unei tendințe bearish. Indicatorul constă în câteva puncte plasate sub sau deasupra prețului pieței, fiecare dintre ele reprezentând o singură valoare SAR.

Ce este Parabolic Stop and Reverse (SAR)?

În mod special, în 1978, J. Welles Wilder Jr., un celebru analist tehnic, a dezvoltat indicatorul Parabolic Stop and Reverse (SAR) în cartea "New Concepts in Technical Trading Systems", unde a menționat și alți indicatori notabili precum Average True Range, Directional Movement Index și Relative Strength Index. Similar acestor indicatori, Indicatorul Parabolic SAR este de asemenea utilizat pe scară largă și are o importanță semnificativă în ceea ce privește analiza tehnică.

Funcționarea Parabolic SAR

Wilder a etichetat abordarea respectivă ca Sistemul Parabolic Time/Price, descriind SAR ca punctul unde o tranzacție short iese și o tranzacție long intră sau invers. În prezent, acest sistem este cunoscut ca indicatorul Parabolic SAR, servind ca instrument pentru detectarea tendințelor pieței, precum și a punctelor de probabile inversări. În plus, Wilder a prezentat mulți indicatori manuali pentru analiza tehnică (AT), care sunt acum incluși în majoritatea mecanismelor de tranzacționare digitală. Prin urmare, aceștia nu mai necesită calcul manual, deoarece au devenit semnificativ mai simpli pentru utilizare.

Astfel, indicatorul Parabolic SAR cuprinde puncte mici plasate specific sub sau deasupra prețului. Ulterior, dispunerea acestor puncte creează o parabolă, în timp ce fiecare punct reprezintă o singură valoare SAR. În acest sens, în timpul unei tendințe ascendente a prețului, aceste puncte sunt sub preț, în timp ce atunci când prețul intră într-o tendință descendentă, aceste puncte sunt plasate deasupra lui. Având în vedere acest lucru, indicatorul Parabolic SAR pare mai puțin productiv atunci când piața nu tranzacționează.

Avantajele utilizării Parabolic SAR

În general, Parabolic SAR oferă perspective solide asupra duratei și direcției tendințelor pieței. De asemenea, evidențiază punctul probabil de inversare a pieței. Ca rezultat, poate spori șansele pentru investitori de a detecta cele mai bune oportunități de vânzare și cumpărare. Câțiva dintre traderi utilizează, de asemenea, indicatorul Parabolic SAR pentru identificarea prețurilor dinamice de stop-loss pentru a-și muta opririle alături de tendința pieței. Tehnica respectivă este adesea numită strategie de "trailing stop-loss", permițând traderilor să blocheze câștigurile deja realizate, deoarece pozițiile sunt efectiv închise de îndată ce apare inversarea tendinței.

Limitările Parabolic SAR

În afară de beneficiile indicatorului Parabolic SAR în timpul piețelor cu tendințe, acesta are unele limitări în cazul perioadelor de consolidare. Prin urmare, atunci când pieței îi lipsește o tendință clară, indicatorul tinde să furnizeze semnale false și ar putea duce la pierderi masive. În timpul unei piețe agitate, unde prețurile se confruntă cu fluctuații severe, indicatorul poate prezenta, de asemenea, mai multe semnale înșelătoare. Astfel, indicatorul Parabolic SAR este cel mai potrivit pentru momentul în care există o schimbare graduală a prețului.

Există unele cazuri în care traderii primesc semnale false și își închid pozițiile câștigătoare relativ devreme. Acest lucru duce la vânzarea de active care au încă un potențial de câștig remarcabil. Mai mult, erupțiile false cresc optimismul în rândul investitorilor, împingându-i să cumpere în curând. În plus, fără nicio concentrare asupra volumului de tranzacționare, indicatorul nu oferă informații considerabile cu privire la forța unei tendințe. Deși schimbările masive ale pieței ar putea lărgi diferența care este prezentă între intervale, traderii nu ar trebui să o ia ca o indicație a unei tendințe solide.

Indiferent de amploarea informațiilor pe care investitorii și traderii le au, piețele financiare vor avea întotdeauna riscuri. Cu toate acestea, mulți combină Parabolic SAR, precum și restul indicatorilor sau strategiilor pentru a compensa limitările și a reduce riscurile. Alături de aceasta, Wilder a recomandat utilizarea Average Directional Index, precum și a Parabolic SAR alături pentru a măsura forța tendinței. Adăugând la aceasta, indicatorul RSI și mediile mobile pot oferi, de asemenea, informații notabile înainte de a decide să intrați la un preț.

Cum se calculează valoarea Parabolic SAR?

În prezent, programele de calculator pot efectua automat calculele, inclusiv indicatorul Parabolic SAR. În acest scop, calculul punctelor SAR ia în considerare datele existente ale pieței. Astfel, pentru a calcula SAR-ul de astăzi, se utilizează SAR-ul de ieri, iar SAR-ul de astăzi ajută la calcularea valorii de mâine. Prin urmare, analiștii iau în considerare maximele anterioare pentru a calcula valoarea SAR în timpul tendințelor ascendente cu "SAR = SAR anterior + AF x (EP anterior – SAR anterior)". Cu toate acestea, iau în considerare minimele anterioare pentru a calcula valoarea SAR în timpul unei tendințe descendente cu "SAR = SAR anterior – AF x  (SAR anterior – EP anterior)".

În aceasta, AF subliniază factorul de accelerație care începe de la 0,02 cu o creștere de 0,02% ori de câte ori există o scădere sau o creștere a prețului. Cu toate acestea, în cazul atingerii limitei de până la 0,20, durata tranzacției respective menține această valoare până la inversarea tendinței. În plus, în practică, mai mulți analiști ajustează AF-ul manual pentru a modifica sensibilitatea indicatorului.

Concluzie

Prin urmare, un AF peste marca 0,2 va duce la sensibilitate ridicată și la posibilitatea unor semnale de inversare semnificative. Pe de altă parte, un AF sub punctul 0,2 face opusul. Chiar și atunci, Wilder a etichetat creșterile de 0,02 ca fiind cele mai bune pentru funcționalitatea generală.

Chiar dacă Parabolic SAR a fost formulat în 1970, indicatorul este încă utilizat pe scară largă astăzi. Investitorii îl pot implementa în diverse alternative de investiții de astăzi. Aceștia iau în considerare piețele Forex, crypto, acțiuni și mărfuri. Cu toate acestea, niciun instrument de analiză a pieței nu poate asigura acuratețe 100%. Prin urmare, înainte de a valorifica orice strategie, inclusiv Parabolic SAR, investitorii trebuie să se asigure că au o înțelegere cuprinzătoare a piețelor financiare mai largi, precum și a analizei tehnice. În plus, aceștia ar trebui să aibă, de asemenea, experiențe vaste de management al riscurilor și tranzacționare pentru a minimiza riscurile inevitabile.